套期保值通过应用套期保值比率的过程，我们可以计算出现货停止套期保值所需的期货合约数量。计算公式为:套期保值所需的股指期货合约数量=现货数量÷合约价格；
合约价格的计算公式为:股指期货合约价格=期货指数×合约乘数。
套期保值又称对冲，是指期货交易中买卖双方买入(或卖出)真实商品，卖出(或买入)与套期保值相同数量的期货合约。是为了防止或增加不吉利的价格变动带来的损失，用期货代替东西的买卖，是一个永久性的动作。
1.利润:通过介入期货交易的过程，期货套期保值从根本上锁定了被套期保值证券的价格。如果期货套期保值的未来价格对他们来说不吉利，期货交易可以帮助他们防止价格变化带来的损失。
2.缺陷:如果未来的价格变化是有利的，期货交易反而会使获利成为可能。期货套期保值市场的变化很难猜测。期货套期保值者的目标只是保值，期货套期保值并不是通过过程市场转化来获利。
套期保值是指以一定的利率买入或卖出一定数量的金融资产，经过一定时间后，再以相同或不同的利率卖出或买入相同数量的金融资产。真的是在不同的时间应用不同的利率来停止套利，也可以叫时间套利。套期是企业平日指定的衍生工具，可以用预期的公允价格或现金流量来改变被套期名称的公允价格和现金流量。
衍生品被单独视为为交易或对冲而持有的金融物品，包括期权、期货、远期合约、互换和其他常用类型。套期保值的目标是保值或增值。
完全套期保值是指对整个交易量进行套期保值，
插值套期保值是指当套期保值者停止对现货市场上要买入或卖出的现货商品进行套期保值时，如果该商品对应的期货合约可用，他可以选择另一个与现货商品不同但价格走势相同的相关商品的期货合约。
套期保值最显著的特点是在现货市场和期货市场都停。同时，同样的数量，但是相反的偏向，交易同样种类的商品。
投资者可以抵消或弥补期货交易中的损失。在“开始”和“未来”之间建立套期保值机制，最大限度降低价格风险。
现货市场和期货市场的市场趋势趋同，两个市场的价格都有涨有跌。
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