流动性缺口（流动性缺口率）

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流动性缺口是指银行拥有的资产与其负债之间的差额。

流动性缺口是指银行资产和负债之间的差额。当负债大于资产时，意味着银行流动性过剩；当负债小于资产时，意味着银行存在流动性风险。为了维持现有资产，我们必须从外部寻求新的资金来源。由于银行的资产负债是不断变化的，所以应该引入边际流动性缺口的概念。

流动性缺口率的含义及应用

流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标。它衡量的是银行能够变现的资产在未来一定时期内是否能够偿还到期债务。

如果缺口为正，说明银行在此期限内到期的资产足以偿还到期债务；负缺口是指银行在此期限内到期的资产无法偿还到期债务，需要通过其他方式筹集资金偿还到期债务。

虽然《商业银行风险监管核心指标(试行)》只规定了90天的流动性缺口，但在银行的实际应用中，需要分别计算多个期限的流动性缺口，并制定相应的流动性管理策略。

流动性缺口为负时，银行该怎么办？

首先，我们需要知道什么流动性缺口是负的。当银行的流动性供给小于其流动性需求时，就会出现流动性赤字，进而出现负的流动性缺口。总之，银行的钱少了。这时，银行可以吸引客户存款，督促客户偿还贷款，出售银行资产，在货币市场上借钱，发行新股。

流动性缺口越大越好？

越大越好。银行通过分析和预测资金的来源和用途，可以估计未来资金的流动性盈余或赤字缺口。

流动性缺口盈余缺口表明银行具有较强的流动性，赤字缺口表明银行可能存在流动性风险。应尽快采取措施增加其流动性，流动性比率也是一个重要指标。

如何管理流动性风险

流动性管理的核心是控制流动性现金流缺口。因此，现金流缺口的控制，包括最大累计现金流缺口(MCO)的计量和流动性限额的设定，是商业银行流动性管理的重要基础。围绕流动性缺口的管理，我们有多种投资组合管理方法。

比如，先解决商业银行的结构性流动性，就要靠资产负债业务的规划。这个计划如何运作，决定了银行流动性的基础和特征。与此同时，流动性每天都在波动。

所以要管理好日常的现金流缺口和日常的流动性。不同的货币有不同的流动性管理工具和方法，外币的融资缺口要特别管理。我们说的流动性管理，是正常情况下的分步管理。在紧急情况下，即流动性危机，我们的应急管理流程是什么？

应急预案的制定和管理也是我们流动性管理体系中的一个重要环节。同时，也要考虑和管理商业银行在不同压力情景下所能承受的流动性压力。

久期对商业银行的影响

1.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产价值的增加会大于负债价值，流动性也会增加；如果市场利率上升，资产价值的减少会超过负债价值，流动性也会减弱。

2.久期缺口为负时，如果市场利率下降，流动性也会减弱；如果市场利率上升，流动性也会增加。

3.当久期缺口为零时，利率的变化对商业银行的流动性没有影响。这种情况很少发生。

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